《一月檢討》

一月最大的進展,就是把可以量化的決策流程都盡量量化。以前很多步驟都是很原始的用人腦判斷,但把交易紀錄統計後,發現人腦常常被各種雜訊和消息干擾,導致錯失飆股或停損過慢。(像偶去年就對htc有偏見沒吃到…)

因此,整個交易系統在量化和質化的平衡上,更往量化的方向傾斜,只有當出現的資訊很確定是電腦沒有判斷到(例如忽然疫情嚴重),才會主觀出手干預。

這樣做之後,無論是實際績效和心理壓力,都有顯著的進步,因為不需要在盤中面臨一堆資訊後,自己想破頭。把沒把握的資訊都歸類為雜訊,人腦只要在確定性高的時候出手就好了。

電腦哪裡做不好,不是更多的干預電腦,而是想辦法改善電腦的整體策略。

台股回測會觀察三種短中長週期,最長的從2003年開始測到現在(快20年),每個週期以市場有重大規則改變當分界,避免發生「這招過去很有效,但因為規則改了變沒效,自己回測以為很神」的錯誤。只有當三種週期都非常有效,才會使用。(另外我特別會觀察2008、2011、2015、2018這四個難做年)

不過並沒有否定人腦的價值,產業分析、公司拜訪,這些都還是很有用,所以會兩頭進行,然後用個好的下注方式將兩者結合。

如果您對量化回測熟悉、或在主觀判斷上有自己的一套(產業夠熟、或資訊夠準),都歡迎來聊,質化和量化的結合,是少見但很有效的做法,很有機會達成雙贏。

最後祝各位虎年都能平安健康,持股都深V!