《八月檢討》

雖然每天還是有寫點交易紀錄,但有些朋友有一些疑惑,所以還是寫篇統整一下。

主要疑惑有兩個,一個是對大盤多空的判斷,一個是關於我做的量化大盤策略。

正常的瘋狗流,遇到下殺就是減碼,隨著股票一支支開始停損,股票部位會隨著大盤不好而減少,恐慌一直到8/20後,隨著大盤的回升,再把部位慢慢加回來。

這個過程受傷會比別人少,但回漲時因為部位不足,回血也會比較慢。

下殺時很多朋友跑來跟我說,謝謝我分享的觀念,要是以前只會死抱,整個腳麻等死,但後面的上漲,我猜也有很多人同樣腳麻沒有部位,而開始焦慮。

所以按照說好的節奏,該加回來的還是要加。不然你就成為「小麥下跌時,手上沒有小麥的人,小麥上漲時也不會有」的嘲笑對象。

至於我本人,我想要對「擇時」做精進,最神的做法當然是高點全部出清外加放空,空到最低點全部補掉,再反手做多。

不過這是不可能的,你只能想盡辦法看能做到幾成。

八月初坐我旁邊的價投神人就跟我說,他覺得盤要死了,他滿手景氣循環空單,多單也是相對抗跌的低檔價投股,所以八月的下殺他hedge下來是賺錢的。而我月初一開始不以為意,等到瘋狗被殺個幾根減碼後,我才開始補上空單,轉換成hedge 模式,整個過程慢個至少一週。

然後8/18到8/25就是很精彩的大幅震盪,這過程再給我一次機會,我覺得要再精進說多漂亮的抓在最低點,其實都很困難,我只能跟各位說,我會參考很多因素,國際盤、籌碼、主流股…等,任何一個因素出現變化,都可能會讓態度大轉變,例如我看到一個大主力已經先開槍抄底,我會先預備好,等到有更多籌碼忍不住跳進來,我可能才會上,光是同一個主力,他就有可能忽多忽空,這也會改變我的想法。

不過我覺得「擇時」不用做太細,大方向有對就好,做好選股更重要,我猜很多價投大神寧願把精力放在可以掌控的個股催化劑上。

另一個疑惑是我在交易紀錄講的「量化大盤策略」是什麼,這是朋友的策略,不方便講太多(我光打這段都有先給朋友看過),這是由多個短線、中長線策略組合而成。每個策略都根據回測結果來用凱利公式下注,有時候波段多單會被短線空單抵銷,有時候會同時加強,盡量做到抓頭摸底的效果。

而我是因為主觀判斷可能這段會拉權值股或像一月那樣的拉G盤,所以決定將這個策略的比例加大(其實主觀把策略權重調來調去有點鬧,不過我還是衝了)。

我知道純價投、被動投資的朋友看到我上面講那麼多,一定覺得這種試著抓頭摸底的預測市場行為不可行,但我觀察一些短線神人確實有這種能力(不一定要100%準,只要有超過五成的勝率,可能就有交易價值),而且一些量化短線的策略上,多年的回測數據也是有效的。

一些心得分享,挑戰可能才要開始,和各位繼續努力在交易之路前進。

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