操盤百億的AI選擇權高手 量化投資交流

今天牽了一條線,很開心。

我拿一筆錢給朋友T做海外程式交易,T也蠻努力的進步,現在在台灣量化之王(白手到百來億)底下精進。

朋友C是我之前提到的幫大老闆管100多億,做AI量化的高中同學。

我希望彼此能有更多交流,所以介紹彼此認識。剛剛中午到現在,聊了五個小時的策略,聊蠻high 的。

C目前是台股選擇權未平倉量第三大,2020報酬率24%,MDD 1.36%,2019報酬率41%,MDD 不到0.5%(什麼鬼啦印鈔機喔),不做方向性。

我們聊了幾個量化大哥的一些招式,聽了快笑死。例如有個大哥多年前想了一招,發現某檔股價漲,就瞬間對券商發送瘋狂的詢價指令,讓券商網路當機,然後趁股價上漲時,去買券商沒辦法調整價格的權證。這招賺翻,打爆券商,後來變成各家的黑名單。

還有一些大人們諜對諜鬥智的有趣手法,例如某外資高頻基金,一直都是蟬聯多年台股選擇權獲利冠軍,他們有其中一個招式,就是盤中發現大戶的買單,然後搶在大戶前面買,別人交易速度0.01秒,他們就是不知道為什麼更快,插你隊。這基金在美國也是惡名昭彰。

後來我們大哥不爽,想了反擊招式,例如假設現在價格100元,我想買,我就先掛一大堆100元賣單,讓對手以為有大戶做空,讓他們搶掛一堆賣單在99元,這時瞬間買他的99元,並掛更多買單例如100元,讓他又以為有大戶要買,他就搶買101元,這時瞬間在把剛剛買的99元倒給他,賺他2元,反覆搞他。

又或者用一堆假的買賣單,我們稱白噪音,例如我其實想買100口,但為了隱藏我的意圖,我就買單掛300口,賣單掛200口,讓自己的買單看起來沒那麼明顯。噪音還有很多種疊法,讓真正的買單隱藏起來。

最後這支基金發現對手不好惹,也不會想辦法反擊,摸摸鼻子去吃別的大戶的錢,反正知道我們不是好惹的就好。買的時候也不要呆呆的盤中時間平均買,要用一些隨機的買法,讓對手猜不透意圖。

我還聽到有人為了收到更快的報價,用特別的晶片,將程式燒在裡面,這樣就能比別人快0.01秒,並迅速完成套利交易,也就是說,一般人用看盤軟體看到最新的報價,對手已經完成交易了,北斗神拳是逆…你…已經死了…更何況從眼睛看到報價到傳導到右手指尖,都不知道幾毫秒了,極短交易,人工真的做不贏。

最後我們講正經事,就是如何精進目前T的策略,我提到總經大神的東西一定要有,T說他已經寫了一半了,總經大神的東西,其實多數可以量化,但就政策面比較難。(再不行就大不了把大神每月的文章當作input ,給電腦讀啦)。C還提到可以用四階傅立葉去寫,但這時候我已經聽不懂了,高中數學還給老師惹…

接下來還會複製一些台灣主動投資大神們策略,什麼魚頭王、魚尾王的,我全都要啦。

說了那麼多,我之後會找C來採訪,大家一起聞香啦。

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